ＶＡＲの基本を易しく説明。確認すべき項目や数学の基礎概念も追加。リスク管理の実務担当者の視点からまとめた実務担当者向けの入門書。

花田秀次郎

バリュー・アット・リスク（VAR）の理解

書名は「金融機関役職員のための・・・」とあるが、金融に関係ない私のような者にとって、VARの入門書としてお勧めの一冊である。理由は、いたずらに数式を駆使するのではなく、リスクの把握から始まって分析までの概念を簡易に説明して計算式を提示している。このため本を見ながら実際に計算していくと理解が深まる。ただし高校程度の数学知識は必要です。

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古本屋で見当たらなかったので仕方なく購入。