金融機関とノンバンク企業のリスクマネジメントについて、リスク計測の技術的基盤だけでなく、BIS 規制、行内組織の構成、運営の方法論、そして行内ポリシーに至るまでを詳しく解説。計測技術の理論と実践を熟知し、さらに経営に携わる著者による解説はリスクマネジメント分野の書としては他に類を見ない。リスクマネジメント業務に携わる金融技術者だけでなく、経営者、規制当局者、また、リスクマネジメントはどういう体系で行われるのかを知りたいというビジネスマンにとっての良い解説書となる。さらに、この分野は新しい分野であるため、日本では専門家が十分には育っていない状況にある。大学の学生・教員にとっても良いテキスト・参考書となろう。 第1章 リスク管理システムの必要性 第2章 新しい規制と企業環境 第3章 銀行におけるリスク管理機能の構築と管理 第4章 金融リスクに対する新しいBIS自己資本比率規制 第5章 市場リスクの計測:VaRアプローチ 第6章 市場リスクの計測:VaRアプローチの拡張とモデルの検証 第7章 信用格付けシステム 第8章 格付け移動アプローチによる信用リスク計量化 第9章 信用リスク計測への条件付き請求権アプローチ 第10章 他のアプローチ:信用リスクを計量化するための保険数理アプローチと縮約型アプローチ 第11章 企業提供クレジットモデルの比較と関連するバックテスト 第12章 信用リスクのヘッジ 第13章 オペレーショナルリスク管理 第14章 資本配分と業績評価 第15章 モデルリスク 第16章 非銀行企業のリスク管理 第17章 将来のリスク管理