本書は、先物、オプション、株式市場での「成功を測るためのモノサシ」を、分かりやすい言葉で解説してくれるほかに例を見ない書籍である。本書では、確率と現代ポートフォリオ理論を使って手持ちのトレーディングシステムを改良する方法を、ステップ・バイ・ステップで示してくれる。本書から学べることは次の３つに集約できる。任意のトレーディングや投資条件の下で、資産を可能なかぎり増大させる「オプティマルｆ」の計算方法。現代ポートフォリオ理論と賭け方戦略との関係とこれらの概念の市場への応用。システム開発が暗礁に乗り上げたときの打開策。各種マネーマネジメントテクニックをあなたのコンピューターで実装するためのソースコードを含め、今日の市場でトレーディングを成功させるために必要な数学的ツールと公式のすべてが、この一冊に凝縮されている。

みちお

株式投資

資産運用のレベルアップとして、マネーマネジメントを学びたくて購入したのですが、内容が難しい

pyeongso

いろいろと参考になりました。良書だと思います。

ac_knight

オプティマルｆの実用的解説本

自動売買システムを構築している人に特にお勧めしますが、システム的に 売買シグナルを出させて手動売買している人の目安にもなります。 自分のシステムがバックデータによるテストやその後のフォワードテストでも 優秀な成績を上げているにも関わらず、思ったように資金が増えて行かない。 それどころか何故か資金が減り続けているという人は多いのではないでしょうか。 この本は固定額の投資ではなく、利益を再投資するいわゆる複利投資において 最も効率よく資金を増やすための投資比率(資金のどれぐらいを投資すべきか)を 明らかにする事がメインのマネーマネジメント本です。 その中心になるキーワードが「オプティマルｆ」。 長期的にトレードを繰り返す時、最適なオプティマルｆに基づいて投資を 行えば、資金を最大限に増やす事が可能だそうです。 一般的な投資本とはちょっと違います。 投資額の最適化を目的とした統計的、数学的な解説書です。 本旨を理解して購入される方には、非常に強力な本だと思います。 但し内容は決して簡単なものではないので、読み切るには根気が必要かも知れません(笑)。 実際のプログラムに活かす為にBASICとC言語によるサンプルソースも付いていますが 本書の内容を読めば自分で計算する事も充分可能です。